保险资产管理公司资产配置风险研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

随着我国保险行业的快速发展和金融市场的不断开放，保险资产管理公司作为保险资金的重要运作机构，其资产配置决策对保险行业的稳健运行和国民经济的持续增长具有重要意义。

与此同时，保险资产管理公司在进行资产配置过程中也面临着日益复杂的风险挑战。

深入研究保险资产管理公司资产配置风险，对于保障保险资金安全、提高保险公司投资收益、促进保险行业和金融市场的稳定发展具有重要的理论价值和现实意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，国内外学者对保险资产管理公司资产配置风险进行了广泛的研究，取得了丰硕的成果，为本研究提供了重要的借鉴和参考。

1. 国内研究现状

国内学者对保险资产管理公司资产配置风险的研究主要集中在风险识别、风险测度和风险管理等方面。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本研究的主要内容包括以下几个方面：
1.概述保险资产管理公司及其资产配置现状:包括阐述保险资产管理公司的定义、职能和发展历程，分析我国保险资产管理公司资产配置的现状和特点。

2.识别保险资产管理公司资产配置风险:系统梳理保险资产管理公司资产配置过程中面临的各类风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、监管风险等，并分析各类风险的特征和成因。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用文献研究法、案例分析法、定量分析法等多种研究方法，并遵循以下步骤展开：
1.文献研究阶段：通过查阅国内外相关文献，了解保险资产管理公司资产配置风险的研究现状、理论基础和主要方法，为研究提供理论支撑。

2.案例分析阶段：选取典型案例，分析保险资产管理公司资产配置风险的具体表现形式、成因和影响，为研究提供现实依据。

3.定量分析阶段：运用var模型、情景分析法、压力测试法等定量分析方法，对保险资产管理公司资产配置风险进行测度和评估，并分析风险影响因素。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.将从风险contagion的角度分析保险资产管理公司资产配置风险，探讨不同风险之间的传染效应，以及如何防范风险contagion对保险资产安全的影响。

2.将结合行为金融学理论，分析投资者情绪、认知偏差等因素对保险资产管理公司资产配置决策的影响，并探讨如何克服行为偏差，提高资产配置决策的科学性。

3.将针对中国保险市场和保险资产管理行业的特点，构建符合中国国情的保险资产管理公司资产配置风险管理体系，提出具有针对性和可操作性的风险管理建议。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 陈雨露,荆冬梅.金融风险管理[m].北京:中国金融出版社,2020.

[2] 保险监管委员会.保险资金运用管理办法[z].2010-10-20.

[3] 中国保险资产管理业协会.中国保险资产管理行业发展报告(2021)[r].北京:中国保险资产管理业协会,2021.