基于模糊决策的均值—绝对偏差投资组合模型及其应用研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

随着金融市场的不断发展和投资工具的日益丰富，投资者越来越关注如何构建最优的投资组合，以实现风险和收益的最佳平衡。

传统的投资组合理论以均值-方差模型为基础，但其假设前提和实际市场情况存在差异，特别是对风险的度量方法和投资者风险偏好的刻画存在局限性。

因此，探索更贴近市场实际、更符合投资者行为特征的投资组合模型具有重要的理论意义和现实价值。

2. 本选题国内外研究状况综述

投资组合优化一直是金融领域的核心课题之一，多年来学者们对此进行了大量的研究，并取得了丰硕的成果。

1. 国内研究现状

国内学者在均值-方差模型的基础上，对投资组合优化进行了深入研究，并取得了一些成果。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本选题研究的主要内容包括以下几个方面:

1. 主要内容

1.均值-绝对偏差投资组合模型的构建:在传统均值-方差模型的基础上，引入绝对偏差作为风险度量指标，构建均值-绝对偏差投资组合模型。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用规范研究与实证研究相结合、定量分析与定性分析相结合的研究方法。

1.首先，将对均值-方差模型、绝对偏差、下半方差以及模糊决策理论进行系统梳理，为模型构建奠定理论基础。

2.其次，将引入模糊决策理论，构建基于模糊决策的均值-绝对偏差投资组合模型。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.将绝对偏差作为风险度量指标引入到投资组合模型中，更准确地刻画了投资者对风险的感知和厌恶程度，克服了传统均值-方差模型对收益率分布对称性假设的局限性，使模型更符合实际的金融市场情况。

2.将模糊决策理论应用于均值-绝对偏差投资组合模型中，对投资者的风险偏好、市场预期收益率等不确定性因素进行模糊化处理，增强了模型的鲁棒性和适应性，使得模型能够更好地应对复杂的金融市场环境。

3.探索基于不同模糊决策方法的均值-绝对偏差投资组合模型的求解算法，为投资者选择合适的决策方法提供参考依据。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

1. 孙华, 刘永平. 基于混合cvar-熵-偏度投资组合模型研究[j]. 运筹与管理, 2023, 32(01): 65-74.

2. 邓雪峰, 王道平, 张维. 基于混合cvar的投资组合模型及实证研究[j]. 系统工程, 2022, 40(10): 146-156.

3. 陈华, 陈治宇. 考虑投资者情绪的证券投资组合优化模型[j]. 统计与决策, 2022, 38(13): 168-172.