股票价格、大宗商品价格与汇率之间的互动关系研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

在经济全球化和金融市场一体化程度不断加深的背景下，不同金融市场之间的联动性日益增强，其中股票市场、大宗商品市场和外汇市场作为全球最重要的三大金融市场，其价格波动之间的互动关系一直是学术界和投资界关注的焦点。

1. 研究目的

2. 本选题国内外研究状况综述

股票价格、大宗商品价格和汇率之间的关系一直是经济学研究的热点问题，国内外学者对此进行了大量的研究。

1. 国内研究现状

国内学者对股票价格、大宗商品价格和汇率之间的关系研究主要集中在以下几个方面：一是股票市场与大宗商品市场之间的联动关系。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本研究将从理论分析和实证研究两个方面展开，主要内容包括：
1.对股票价格、大宗商品价格和汇率的基本理论进行梳理，分析影响三者价格波动的主要因素，并探讨三者之间可能的传导机制。

2.收集整理相关数据，对数据进行预处理，并进行描述性统计分析。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用理论分析和实证研究相结合的方法，首先对股票价格、大宗商品价格和汇率的相关理论进行梳理，构建理论分析框架，在此基础上，利用计量经济学模型，对三者之间的互动关系进行实证检验。

具体步骤如下：
1.收集相关数据：收集股票价格指数、大宗商品价格指数和汇率等相关数据，数据频率可根据研究需要选择日度、周度或月度数据。

2.数据预处理：对收集到的数据进行清洗、整理，并进行平稳性检验，以满足计量经济学模型的要求。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.将股票价格、大宗商品价格和汇率作为一个整体进行研究，探讨三者之间的互动关系，而不是仅仅局限于两两之间的关系，以期更加全面地揭示三者之间的传导机制和影响路径。

2.在模型选择上，将尝试使用非线性模型，例如门限模型、马尔科夫转换模型等，以更好地捕捉市场之间的非线性关系。

3.结合中国市场实际情况，对中国股票价格、大宗商品价格和汇率之间的联动关系进行深入研究，并与发达国家市场进行比较分析，以期为中国投资者和政府部门提供更有针对性的参考。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1]张兵,谢红军.国际大宗商品价格波动对我国进口商品价格的影响[j].价格理论与实践,2022(8):35-39.

[2]李晓星,王凯.基于dcc-garch模型的大宗商品与汇率波动相关性研究——以“一带一路”沿线国家为例[j].金融理论与实践,2023,44(1):75-81.

[3]彭文,李雪松.国际原油价格、汇率与股票市场联动关系研究——基于中国和印度的比较分析[j].当代经济管理,2023,45(2):121-131.