基于VaR和ES指标的极端风险测度研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

国外最早的利率风险度量方法要追溯到1983年，j.p.morgan首次提出了利率敏感性缺口这一概念，通过计算不同分类的资产与负债来衡量利率风险。

而在九十年代j.p.morgan（1994）提出风险价值var(value-at-risk)，最初主要应用于金融市场风险的度量，var的计算大多根据资产收益率的概率分布（大多数是正态分布）来实现，在推出之后迅速成为全球金融市场度量金融风险的有力工具。

butler(1996)提出了将历史模拟法结合非参数估计的方法以描述var；benningas，wienerz．(1998)对var的原理、使用范围及不足进行了进一步研究；davidli(1999)提出了计算var的半参数法，该方法不依赖于样本数据的分布情况、仅依靠样本中心距估计var。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

本文在研究理论知识的基础之上，运用文献研究法及实证研究法，基于两个模型运用var和es方法得出实证结果，阐述了我国商业银行利率风险的影响。

主要构成部分如下：第一章为本文绪论，从本文的研究背景与意义出发，梳理国内外商业银行利率风险估测方式及涉及var和es方法的文献，叙述文章的研究思想、创新与不足之处。

第二章重点介绍利率风险相关知识。